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2007.10.07

COTデータとブルベア論のタイムスパン

saru999さんに触発されて、FXブログを作る気がない私もブログにFXがらみのグラフをポツポツ載せ始めました。私にとって当たり障りのないグラフばかりですが...。でも初心者の人がなにかオリジナルを作るヒントなりになれば幸いです。

FXブログじゃないから継続してのアクセスは少ないと思います(それは私にとっても願ったりかなったり!)。でもドラマネタとかジモンネタほどではないけれど、瞬間風速的なアクセス数は多いですね。 あとジックリ見ているアクセスと通り過ぎるだけのアクセスの落差も激しくて、なかなか面白いです。誰が来てるかまでは見てないんで偽トレーダーで本書いてる人も心配せずアクセスしてください(笑)。

円ドルの値動きと取組高指数

さて、今回乗っけてみたグラフはCOTデータ(Commitments of Traders)のYenの先物オンリーの取組を、私が個人的に指数化したグラフです。

元データはこのページで毎週デリミタデータ(Futures-Only Commitments of Traders Comma Delimited )としても公開されているので、それをまるごとCSVファイル(テキストファイルの拡張子を.csvにして保存する)にし保存すればエクセルから簡単に呼び出せます。

エクセルで呼び出したら、不要なHTMLタグの行もくっついてくるのでそれを取り除いてきれいにして保存しましょう。オプション取引データも含めたい場合はOptions and Futures Commitments of Traders Comma Delimited を選びます。 私は毎週必要な通貨のデータだけを別ファイルにコピーしてます。

過去のデータも取り込んでおけば貴重なデータベースが無料で手に入るというわけです。 これは外為どっとコムが無料公開しているIMMデータの元データと同じです。ただ元データではカナダドル、スイスフラン、NZドルのデータも見ることが可能です(メキシコペソやドルインデックスも)。

COTデータの見方については、私の私的師匠集団相場戦隊ゴレンジャーのひとり、青レンジャーラリー・ウイリアムズ氏の『ラリー・ウィリアムズの「インサイダー情報」で儲ける方法 』が詳しいです(為替に応用するには読み方にコツが必要ですが)。

●タイムスパンが戦略の基本

私のグラフは単純で、左Y軸には円ドルの毎週の非コマーシャルズ(投機筋)の売買勢力比率と26週平均の売買勢力比率をとり、その乖離を面グラフ風につないでます(エクセルのローソク足機能)。右Y軸には円ドルの値動き(NY週末終値)を取っています(2軸の複合グラフになってます)。

もう一目瞭然ですが、2003年から現在までの長期スパンを26週平均で見れば円売りトレンドが継続してます。ただ途中にちょこちょこ数ヶ月の円買い局面があります。その投機筋の売買勢力比率の動きと円ドルの値動きがきれいに連動してます。

26週平均を長期トレンド曲線と考えれば、現在は確実に円売りトレンドのなかにありますし、今年の第3四半期だけをとればそろそろ円買い局面が顔を出してきたともいえるのが現状。そのタイムスパンを明確にしないと戦略も立てようがないですよね。

専門家のなかにもこのタイムスパンについて言及せずやれ円高だ円安だとのたまう人が結構います。そういう人は2種類いて、だいたい直近の提灯相場についていってお客さんを呼び込む仕事の人か、常に一方向だけを言い続けていればいつか当たるという息の長い講演活動を目指す“堅実な”専門家かどちらかです。

初心者も初心者で、自分の側にもタイムスパンがないために、適当な話を適当に解釈してやれ円高だ円安だと右往左往してしまう...。まぁそうやって失敗することが気づきにつながればいいのですが、いつまでたっても戦略のセの字も基礎のキの字も理解しない(気づきもしない)まま当てもの売買に終始してしまうと、いつか足元をすくわれるんじゃないか。そんな気がする今日この頃です。

他人の意見を聞くなというのは、その根拠までを理解できない情報だからです。四六時中師匠と弟子のように接しながらワザも読み方も盗むという「聞き方」とは到底いえない情報の聞き方が命取りってことじゃないでしょうか。

それがわかった上で、たとえば緑レンジャーマット今井師匠が基調転換の話題を出してくれたとすると、基調転換ってのはトレンド転換ってことですから、それまでのトレンドがどのタイムスパンにあったかを見つける必要がある。

「基調転換あるかもよ」って話が、どの波のうねりと調和するのか、それは個々のトレーダーがどのタイムスパンを見ているかで異なるってことです。そこは個々に違う(まぁ市場のコンセンサスはあるわけですが)し、自分のポジション操作のなかで、どんな動きをすべきかは自分で決めざるを得ない。トレンド転換の話が出ただけで、単純に「よし売ろう!」って話じゃないわけです。

プロだってほかのプロの話は聞きまくってます(笑)。でもそれを自分の羅針盤とぶつけて検証する術を持ってる。そこで自分の指針と大勢が異なったとき、チャンス到来とリスクを取れるかどうか、あるいは方針転換の判断が出来るかどうか、そこに精神力とかシステムとかが出てくるのであって、その土台の無いところで精神力とかシステムとか果ては商材とかの話をしてもまったく無意味ですよね。

ついでにひとくちメモですが、円高・円安という見方は値ごろ感を誘発するため出来るだけしないほうがいい。円売り勢力・円買い勢力でいまの相場を見るクセをつけたほうがいいです。いまの値ごろと10年前の値ごろはまったく違うから。これはクロス円の話ですが、ドルでも他通貨でも同じです。

人間は過去の経験に多少なりとも左右される動物なので、過去の値ごろ感(絶対パス)に引きずられると、いまの値動き(相対パス)で判断を誤ります。常に相対的に見ることも基本のキです。そういう相場の見方をするためには値動きチャートだけでは不充分です。そういう意味でも誰もが簡単に儲けられる仕事じゃないかもしれません。

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Comments

FXブログはじめました。実は@niftyの掲示板でめだたないように日誌をずーーーと書いてたのです。路地裏で細々とやってる感が好きでした。でも掲示板機能が変更になり、とんでもなく使い勝手が悪くなったので、仕方なくこっちのブログに乗り換えたという消極的な理由です。
 ひとくちメモは長くやってるので幸か不幸か検索エンジンに引っかかりやすい。それを回避するにはパスワード設定するしかなく、FXブログの方はほぼ非公開で始めた次第です。
 荒れるのはイヤなので、まじめに学習したい人にはパスワード教えます。興味がある方はメールください。いつまで続くかわかりませんが...。
 非公開なので多少細かいツールの話とか書いてます。こんなチャート出来るかなとかそういう話も出来る範囲で対応しようかなと。当てもの売買にはまったく向きません。会費とったりすることもありません。そんなたいしたもんじゃないんで。

Posted by: ポップンポール | 2007.10.10 01:22

今井さんのブログから時々はいってきてました
パスワード教えてください

Posted by: miko | 2007.10.12 22:31

mikoさん、はじめまして。URLとパスワードメールします。

このブログってコメントのメール入力欄は非公開で送られてくるんですね。知らなかった...。

Posted by: ポップンポール | 2007.10.12 23:13

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